|
71 | 71 | from tqsdk.log import _get_log_name, _clear_logs |
72 | 72 | from tqsdk.objs import Quote, Kline, Tick, Account, Position, Order, Trade, QuotesEntity, RiskManagementRule, RiskManagementData |
73 | 73 | from tqsdk.objs import SecurityAccount, SecurityOrder, SecurityTrade, SecurityPosition |
74 | | -from tqsdk.objs_not_entity import QuoteList, TqDataFrame, TqSymbolDataFrame, SymbolList, SymbolLevelList |
| 74 | +from tqsdk.objs_not_entity import QuoteList, TqDataFrame, TqSymbolDataFrame, SymbolList, SymbolLevelList, \ |
| 75 | + TqSymbolRankingDataFrame, TqOptionGreeksDataFrame |
75 | 76 | from tqsdk.sim import TqSim |
76 | 77 | from tqsdk.symbols import TqSymbols |
77 | 78 | from tqsdk.tqwebhelper import TqWebHelper |
@@ -261,6 +262,7 @@ def __init__(self, account: Union[TqMultiAccount, TqAccount, TqSim, None] = None |
261 | 262 | self._security_prototype = self._gen_security_prototype() # 股票业务数据原型 |
262 | 263 | self._dividend_cache = {} # 缓存合约对应的复权系数矩阵，每个合约只计算一次 |
263 | 264 | self._send_chan, self._recv_chan = TqChan(self), TqChan(self) # 消息收发队列 |
| 265 | + self._ws_md_recv_chan = None # 记录 ws_md_recv_chan 引用 |
264 | 266 |
|
265 | 267 | # slave模式的api不需要完整初始化流程 |
266 | 268 | self._is_slave = isinstance(account, TqApi) |
@@ -2042,6 +2044,74 @@ def query_graphql(self, query: str, variables: dict, query_id: Optional[str] = N |
2042 | 2044 | }) |
2043 | 2045 | return _get_obj(self._data, ["symbols", query_id]) |
2044 | 2046 |
|
| 2047 | + def query_symbol_ranking(self, symbol: str, ranking_type: str, days: int = 1, start_dt: date = None, broker: str = None): |
| 2048 | + """ |
| 2049 | + 查询合约成交排名/持仓排名 |
| 2050 | +
|
| 2051 | + 本接口仅限专业版用户使用，如需购买专业版或者申请试用，请访问 https://www.shinnytech.com/tqsdk_professional/。 |
| 2052 | +
|
| 2053 | + 该函数返回的对象不会更新，不建议在循环内调用该方法。 |
| 2054 | +
|
| 2055 | + Args: |
| 2056 | +
|
| 2057 | + symbol (str): [必填] 合约代码 |
| 2058 | +
|
| 2059 | + ranking_type (str)：[必填] 表示返回结果以哪一项为排名基准，VOLUME 成交量排名，LONG 多头持仓排名, SHORT 空头持仓排名 |
| 2060 | +
|
| 2061 | + days (int): [必填] 返回结果中包含的天数，默认为 1 |
| 2062 | +
|
| 2063 | + start_dt (date): [可选] 查询时间段开始日期，默认为 None |
| 2064 | + * 如果开始日期为 date 类型，则返回从开始日期之后 days 个交易日的有效数据 |
| 2065 | + * 如果开始日期为 None，则返回最近 days 个交易日的持仓排名情况 |
| 2066 | +
|
| 2067 | + broker (str): [可选] 指定期货公司，以各家交易所列出的期货公司名称为准来进行查询，各家交易所可能期货公司名称不一致，如果对应这一天这家交易所没数据则返回对应数值为nan |
| 2068 | +
|
| 2069 | + Returns: |
| 2070 | + pandas.DataFrame: 本函数返回 pandas.DataFrame 实例。行数为 days * 20，每行为一条成交量/多头持仓量/空头持仓量的排名信息。返回值不会再更新。包含以下列: |
| 2071 | +
|
| 2072 | + * datetime (查询日期) |
| 2073 | + * symbol (合约代码，以交易所列出的期货公司名称为准) |
| 2074 | + * exchange_id (交易所) |
| 2075 | + * instrument_id (交易所内合约代码) |
| 2076 | + * broker (期货公司) |
| 2077 | + * volume (成交量) |
| 2078 | + * volume_change (成交量变化) |
| 2079 | + * volume_ranking (成交量排名) |
| 2080 | + * long_oi (多头持仓量) |
| 2081 | + * long_change (多头持仓增减量) |
| 2082 | + * long_ranking (多头持仓量排名) |
| 2083 | + * short_oi (空头持仓量) |
| 2084 | + * short_change (空头持仓增减量) |
| 2085 | + * short_ranking (空头持仓量排名) |
| 2086 | +
|
| 2087 | + 注意: |
| 2088 | + 1. 返回值中 datetime、symbol、exchange_id、instrument_id、broker 这几列一定为有效值。其他列会根据不同的 ranking_type 参数值，可能返回 nan： |
| 2089 | + * 例如：当 ranking_type 参数值为 volume_ranking 时，volume、volume_change、volume_ranking 这三列为有效值； |
| 2090 | + 如果该期货公司的 long_ranking 在前 20 名内，long_oi、long_change、long_ranking 这三列为有效值，否则为 nan。 |
| 2091 | + 如果该期货公司的 short_ranking 在前 20 名内，short_oi、short_change、short_ranking 这三列为有效值，否则为 nan。 |
| 2092 | +
|
| 2093 | + 2. 数据更新时间: 18:30~19:00。 用户在交易日 19:00 之前可以查询当前交易日之前的所有数据，19:00 之后可以查询包括当前交易日的数据。 |
| 2094 | +
|
| 2095 | + 3. 数据支持范围：从 20200720 开始的期货数据。 |
| 2096 | +
|
| 2097 | + """ |
| 2098 | + if not isinstance(symbol, str) or symbol == "": |
| 2099 | + raise Exception(f"symbol 参数应该填入有效的合约代码。") |
| 2100 | + if ranking_type not in ['VOLUME', 'LONG', 'SHORT']: |
| 2101 | + raise Exception(f"ranking_type 参数只支持以下值： 'VOLUME', 'LONG', 'SHORT'。") |
| 2102 | + if not (start_dt is None or isinstance(start_dt, date)): |
| 2103 | + raise Exception(f"start_dt 参数类型 {type(start_dt)} 错误。") |
| 2104 | + if not (isinstance(days, int) or days <= 1): |
| 2105 | + raise Exception(f"days 参数 {days} 错误。") |
| 2106 | + if not (broker is None or isinstance(broker, str)): |
| 2107 | + raise Exception(f"str 参数类型 {type(str)} 错误。") |
| 2108 | + df = TqSymbolRankingDataFrame(self, symbol, ranking_type, days=days, start_dt=start_dt, broker=broker) |
| 2109 | + deadline = time.time() + 30 |
| 2110 | + while not self._loop.is_running() and not df.__dict__["_task"].done(): |
| 2111 | + if not self.wait_update(deadline=deadline, _task=df.__dict__["_task"]): |
| 2112 | + raise TqTimeoutError(f"获取 {symbol}, {ranking_type} 持仓排名信息信息超时，请检查客户端及网络是否正常") |
| 2113 | + return df |
| 2114 | + |
2045 | 2115 | def query_quotes(self, ins_class: str = None, exchange_id: str = None, product_id: str = None, expired: bool = None, |
2046 | 2116 | has_night: bool = None) -> List[str]: |
2047 | 2117 | """ |
@@ -2748,6 +2818,52 @@ def _get_options_sorted(self, options, underlying_price, option_class): |
2748 | 2818 | options.sort(key=lambda x: x['strike_price'], reverse=True) # 看跌期权按照行权价倒序排序, 保证实值在前虚值在后 |
2749 | 2819 | return options, options.index(mid_option) |
2750 | 2820 |
|
| 2821 | + def query_option_greeks(self, symbol: Union[str, List[str]], v: Union[float, List[float], None] = None, r=0.025): |
| 2822 | + """ |
| 2823 | + 返回指定期权的希腊指标 |
| 2824 | +
|
| 2825 | + Args: |
| 2826 | + symbol (str / list of str): 指定合约代码或合约代码列表 |
| 2827 | + * str: 一个合约代码 |
| 2828 | + * list of str: 合约代码列表 |
| 2829 | +
|
| 2830 | + v (float / list of float): 合约对应的波动率 |
| 2831 | + * float: 一个波动率值，symbol 为 str 类型时，可以只传入一个波动率值 |
| 2832 | + * list of float: 波动率序列，symbol 为 list 类型时，必须传入与 symbol 数量相同，顺序一一对应的波动率序列 |
| 2833 | + * None: 默认使用隐含波动率计算 |
| 2834 | +
|
| 2835 | + r (float): [可选] 无风险利率 |
| 2836 | +
|
| 2837 | + Returns: |
| 2838 | + pandas.DataFrame: 行数与参数 symbol 的合约数量相同，包含以下列： |
| 2839 | +
|
| 2840 | + * instrument_id: 合约代码 |
| 2841 | + * instrument_name: 合约中文名 |
| 2842 | + * option_class: 期权方向 |
| 2843 | + * expire_rest_days: 距离到期日的剩余天数 |
| 2844 | + * expire_datetime: 到期具体日，以秒为单位的 timestamp 值 |
| 2845 | + * underlying_symbol: 标的合约 |
| 2846 | + * strike_price: 期权行权价 |
| 2847 | + * delta: 期权希腊指标 detla 值 |
| 2848 | + * gamma: 期权希腊指标 gamma 值 |
| 2849 | + * theta: 期权希腊指标 theta 值 |
| 2850 | + * vega: 期权希腊指标 vega 值 |
| 2851 | + * rho: 期权希腊指标 rho 值 |
| 2852 | +
|
| 2853 | + """ |
| 2854 | + symbol_list = [symbol] if isinstance(symbol, str) else symbol |
| 2855 | + if len(symbol_list) <= 0 or any([s == "" or s is None for s in symbol_list]): |
| 2856 | + raise Exception(f"symbol 参数 {symbol} 不能为空列表，以及不能有空字符串或者 None。") |
| 2857 | + v_list = [v] if isinstance(v, float) else v |
| 2858 | + if not (v_list is None or len(v_list) == len(symbol_list)): |
| 2859 | + raise Exception(f"v 参数 {v} 数量与 symbol 参数 {symbol} 数量不同。") |
| 2860 | + df = TqOptionGreeksDataFrame(self, symbol_list, v_list=v_list, r=r) |
| 2861 | + deadline = time.time() + 30 |
| 2862 | + while not self._loop.is_running() and not df.__dict__["_task"].done(): |
| 2863 | + if not self.wait_update(deadline=deadline, _task=df.__dict__["_task"]): |
| 2864 | + raise TqTimeoutError(f"获取 {symbol} 的行情信息超时，请检查客户端及网络是否正常") |
| 2865 | + return df |
| 2866 | + |
2751 | 2867 | def _setup_connection(self): |
2752 | 2868 | """初始化""" |
2753 | 2869 | tq_web_helper = TqWebHelper(self) |
@@ -2808,6 +2924,8 @@ def _setup_connection(self): |
2808 | 2924 | "data": [{"quotes": quotes}] |
2809 | 2925 | }) # 获取合约信息 |
2810 | 2926 |
|
| 2927 | + self._ws_md_recv_chan = ws_md_recv_chan # 记录 ws_md_recv_chan 引用 |
| 2928 | + |
2811 | 2929 | conn = TqConnect(md_logger) |
2812 | 2930 | self.create_task(conn._run(self, self._md_url, ws_md_send_chan, ws_md_recv_chan)) |
2813 | 2931 |
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